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Inhaltsangabe
The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications.
Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter.
In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors.
More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Tomas Björk is Professor of Mathematical Finance at the Stockholm School of Economics. His background is in probability theory and he was formerly at the Mathematics Department of the Royal Institute of Technology in Stockholm. He is co-editor of Mathematical Finance and Associate Editor of Finance and Stochastics. He has published numerous journal articles on mathematical finance in general, and in particular on interest rate theory.
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- VerlagOUP Oxford
- Erscheinungsdatum2009
- ISBN 10 019957474X
- ISBN 13 9780199574742
- EinbandTapa dura
- SpracheEnglisch
- Auflage3
- Anzahl der Seiten560
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Arbitrage Theory in Continuous Time
Verlag:
Oxford University Press, 2009
ISBN 10: 019957474X
ISBN 13: 9780199574742
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
Verlag:
Oxford University Press, 2009
ISBN 10: 019957474X
ISBN 13: 9780199574742
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
Verlag:
Oxford University Press (edition 3), 2009
ISBN 10: 019957474X
ISBN 13: 9780199574742
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Arbitrage Theory in Continuous Time
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Oxford University Press, Incorporated, 2009
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ISBN 13: 9780199574742
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Arbitrage Theory in Continuous Time.
Verlag:
Oxford University Press, 2009
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 3rd edition;. 525 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Text in ENGLISCHER Sprache! Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 940. Bestandsnummer des Verkäufers 1584918
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Arbitrage Theory in Continuous Time
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Oxford University Press, 2009
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
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Oxford University Press, 2009
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
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Oxford University Press, 2009
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ARBITRAGE THEORY IN CONTINUOUS TIME
Verlag:
OXFORD HIGHER EDUCATION, 2009
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)
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