State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

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9780262112383: State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications
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Críticas:

"This work is refreshingly original and technically masterful, andit will appeal to both professionals and students." Francis X. Diebold , University of Pennsylvania

Reseña del editor:

Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman's "plucking" model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns.

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Chang-Jin, Kim
Verlag: MIT Press (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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(Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich)
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Buchbeschreibung MIT Press, 1999. HRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers WM-9780262112383

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Chang-kim Kim
Verlag: MIT Press 1999-06-18 (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Buchbeschreibung MIT Press 1999-06-18, 1999. Zustand: New. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Bestandsnummer des Verkäufers NU-GRD-05486635

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson
Verlag: MIT Press Ltd, United States (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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(London, Vereinigtes Königreich)
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Buchbeschreibung MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Zustand: New. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Bestandsnummer des Verkäufers AAZ9780262112383

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Kim Chang-Jin
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Speedy Hen LLC
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Buchbeschreibung Zustand: New. Bookseller Inventory # ST0262112388. Bestandsnummer des Verkäufers ST0262112388

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson
Verlag: MIT Press Ltd, United States (1999)
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The Book Depository
(London, Vereinigtes Königreich)
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Buchbeschreibung MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Zustand: New. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Bestandsnummer des Verkäufers AAZ9780262112383

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.; Kim, C.
Verlag: MIT Press Ltd (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Buchbeschreibung MIT Press Ltd, 1999. Zustand: New. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. Num Pages: 312 pages, 89. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 151 x 22. Weight in Grams: 608. . 1999. Hardcover. . . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9780262112383

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.
Verlag: The MIT Press
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Buchbeschreibung The MIT Press. Hardcover. Zustand: New. 0262112388 Brand New ,Original Direct from Source , Express 5-8 business days worldwide delivery. Bestandsnummer des Verkäufers DG#C166103

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Chang-kim Kim
Verlag: MIT Press (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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(Uxbridge, Vereinigtes Königreich)
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Buchbeschreibung MIT Press, 1999. Zustand: New. book. Bestandsnummer des Verkäufers ria9780262112383_rkm

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson
Verlag: The MIT Press 1999-05-13, Cambridge, Mass. |London (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Buchbeschreibung The MIT Press 1999-05-13, Cambridge, Mass. |London, 1999. hardback. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 9780262112383

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.; Kim, C.
Verlag: MIT Press Ltd
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Buchbeschreibung MIT Press Ltd. Zustand: New. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. Num Pages: 312 pages, 89. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 151 x 22. Weight in Grams: 608. . 1999. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Bestandsnummer des Verkäufers V9780262112383

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