Inhaltsangabe
Aktuell gibt es eine große Menge an Literatur zur nicht-linearen Programmierung in endlichen Abmessungen. Die Pub1ications beschäftigen sich mit konvexen Analysen und schweren Aspekten der Optimierung. Unter den Bedingungen der Optima1ity beschäftigen sie sich hauptsächlich mit allgemeinen Vorgaben bekannter Ergebnisse bis hin zu allgemeinen Problemen und auch mit weniger einschränkenden Annahmen. Es gibt auch mehr allgemeine Ergebnisse im Umgang mit Dualität. Es gibt noch andere wichtige Publikationen, die sich mit algorithmischen Deve10pment und deren Anwendungen beschäftigen. Dieses Buch ist für Forscher in der nicht-linearen Programmierung gedacht und beschäftigt sich hauptsächlich mit konvexen Analyse, Optimalitätsbedingungen und Dualität in der nicht-linearen Programmierung. Es konsolidiert die klassischen Ergebnisse in diesem Bereich und einige der letzten Ergebnisse. Das Buch wurde in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil ergibt ein sehr komprimiertes, hauchiges Hintergrundmaterial. Unter Annahme eines Hintergrunds der Matrix-Algebra und eines Seniorenkurs in der Analyse ist der erste Teil der konvexen Analyse in sich selbst und entwickelt einige wichtige Ergebnisse, die für spätere Kapitel erforderlich sind. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Optimalitätsbedingungen und Dualität. Die Ergebnisse werden unter Verwendung der Eigenschaften der im ersten Teil erwähnten Kegel entwickelt. Dies hat facitierte Ableitungen von Optimalitätsbedingungen für Gleichheit und Ungleichheit eingeschränkte Probleme. Weitere Minimum-Prinzip-Bedingungen werden unter weniger restriktiven Annahmen abgeleitet. Wir besprechen auch Einschränkungen und behandeln einige der allgemeineren Dualitätstheorie in der nicht-linearen Programmierung.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
