Linear Models With Correlated Disturbances (Lecture Notes in Economics & Mathematical Systems) - Softcover

Knottnerus, Paul

Softcover

ISBN 10: 0387539018 ISBN 13: 9780387539010

Verlag: Springer Heidelberg,, 1991

Inhaltsangabe

Das Hauptziel dieses Bandes ist es, eine Übersicht über neue und alte Schätztechniken für Regressionsmodelle mit korrelierten Störungen zu geben, insbesondere bei autoregressiv-bewegten Durchschnittsstörungen. In fast allen Kapiteln wird die Nützlichkeit der einfachen geometrischen Interpretation der klassischen gewöhnlichen Least Squares Methode demonstriert. Es zeigt sich, dass sowohl bekannte als auch neue Ergebnisse auf einfache geometrische Weise abgeleitet werden können, z.B. die bedingte Normalverteilung, die Kalman-Filtergleichungen und die CramA(c)r-Rao-Ungleichung. Die gleiche geometrische Interpretation zeigt auch, dass Störungen, die einem beliebigen Korrelationsprozess folgen, leicht in eine Sequenz mit weißem Rauschen umgewandelt werden können. Dies ist von besonderem Interesse für die Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit. Es wird auf die geeignete Schätzmethode für die spezifische Situation geachtet, in der Beobachtungen fehlen. Die Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit dynamischer Modelle wird ebenfalls berücksichtigt. Das letzte Kapitel befasst sich mit mehreren Teststrategien zur Erkennung der echten Korrelationsstruktur zwischen den Störungen. Der geometrische Ansatz im gesamten Buch bietet einen kohärenten Einblick in scheinbar verschiedene Themen im ökonometrischen Feld der Zeitreihenanalyse.

Details zur Ausgabe

• Verlag: Springer Heidelberg,
• Erscheinungsdatum: 1991
• Sprache: Englisch
• ISBN 10: 0387539018
• ISBN 13: 9780387539010
• Einband: Taschenbuch
• Kontakt zum Hersteller: Nicht verfügbar
• Verantwortliche Person: Nicht verfügbar