Nonlinear Dynamics in Economics: A Theoretical and Statistical Approach to Agricultural Markets (Lecture Notes in Economics & Mathematical Systems) - Hardcover
Inhaltsangabe
1. 1 Einleitung In der Wirtschaftswissenschaft beobachtet man oft Zeitreihen, die unterschiedliche Muster qualitativen Verhaltens aufweisen, sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig, symmetrisch und asymmetrisch. Es gibt zwei verschiedene Perspektiven, um diese Art von Verhalten im Rahmen eines dynamischen Modells zu erklären. Der traditionelle Glaube ist, dass die zeitliche Entwicklung der Serie durch ein lineares dynamisches Modell erklärt werden kann, das durch einen stochastischen Prozess exogen gestört wird. In diesem Fall erklärt sich das beobachtete unregelmäßige Verhalten durch den Einfluss externer Zufallsschocks, die nicht unbedingt einen wirtschaftlichen Grund haben. In der Wirtschaft hat sich eine neuere Theorie entwickelt, die die Veränderungsmuster in wirtschaftlichen Zeitreihen einer zugrunde liegenden nichtlinearen Struktur zuschreibt, was bedeutet, dass Schwankungen auch endogen durch den Einfluss von Marktkräften, Präferenzbeziehungen oder technologischem Fortschritt verursacht werden können. Einer der Hauptgründe, warum nichtlineare dynamische Modelle für Ökonomen so interessant sind, besteht darin, dass sie in der Lage sind, eine Vielzahl möglicher dynamischer Ergebnisse zu erzielen - von regelmäßigem vorhersehbarem Verhalten bis hin zu komplexesten unregelmäßigen Verhaltensweisen -, die reich genug sind, um die Ziele der Ökonomen der Modellierung zu erfüllen. Die traditionellen linearen Modelle können nur eine begrenzte Anzahl möglicher dynamischer Phänomene erfassen, die im Grunde Konvergenz zu einem Gleichgewichtspunkt, stetige Schwingungen und unbegrenzte Divergenz sind. In jedem Fall kann man für ein Lin-Ohrsystem genau die Lösungen zu einer Reihe von Differential- oder Differenzgleichungen aufschreiben und klassifizieren.
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