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Methods of Mathematical Finance: v. 39 (Stochastic Modelling and Applied Probability) - Hardcover

 
9780387948393: Methods of Mathematical Finance: v. 39 (Stochastic Modelling and Applied Probability)

Inhaltsangabe

This sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets, within the context of Brownian-motion-driven asset prices. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the book. This book will be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.

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This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion- driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text. This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options. Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.

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  • VerlagSpringer
  • Erscheinungsdatum2001
  • ISBN 10 0387948392
  • ISBN 13 9780387948393
  • EinbandTapa dura
  • SpracheEnglisch
  • Anzahl der Seiten436
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ISBN 10:  1493968149 ISBN 13:  9781493968145
Verlag: Springer, 2016
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Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E.
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Ioannis Karatzas
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Hardcover. Zustand: Bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Edition 2001. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Edition 2001. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations. Bestandsnummer des Verkäufers G-321-304

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Karatzas, Ioannis and Steven E. Shreve:
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Originalpappband. Zustand: Wie neu. XV, 407 S. ; 24 cm FRISCHES, SEHR schönes Exemplar . In EXCELLENT shape. VERY rare. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700. Bestandsnummer des Verkäufers 296444

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Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E.
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Ioannis Kartzas, Steven E. Shreve
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Shreve, Steven,Karatzas, Ioannis
Verlag: Springer, 2016
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Verlag: Springer, 1998
ISBN 10: 0387948392 ISBN 13: 9780387948393
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