Risk Management in Banking - Softcover

Bessis, Joël

Softcover

ISBN 10: 0471893366 ISBN 13: 9780471893363

Verlag: John Wiley & Sons, 2002

Inhaltsangabe

Die 2. Auflage dieses erfolgreichen Titels wurde komplett überarbeitet, aktualisiert und um zahlreiche neue Themen zur aktuellen Forschung erweitert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Neuentwicklungen, der aktuellen Praxis sowie auf jüngsten Researchmethoden und -techniken, die sehr detailliert und ausführlich analysiert werden. Der Band behandelt alle Aspekte des Risikomanagements, wie z.B. Aktiv-Passiv-Management, Risikokapital, Value at Risk, Kreditportfolio-Management, Kreditrisiko, Marktrisiko, Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und Kapitalbereitstellung. Anders als in der Erstauflage werden hier Kreditrisiko, Kreditrisiko-Bewertung und Kreditrisiko-Modelle tiefgehender behandelt. Neu hinzugekommen sind Abschnitte zu Investment-Banking und anderen Finanzdienstleistungen.

Über diesen Titel

Über die Autorin bzw. den Autor

JOEL BESSIS is in charge of risk analytics at the risk department of CDC IXIS, in Paris, France and was previously Director of Research at Fitch. He is Professor of Finance at HEC School of Management, Paris, France, and a frequent speaker at professional conferences. He has been a consultant to risk departments of several banking institutions in Europe, and held a permanent consultancy position for seven years at Banque Paribas in the Risk Department.

Von der hinteren Coverseite

This greatly expanded new edition of Joël Bessis' seminal work Risk Management in Banking has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Extensive new material has been included to reflect new developments in the field and to broaden the scope of the work.
 
Risk Management in Banking Second Edition examines all aspects of financial risk management in banking, from global considerations right down to the fundamental aspects of the management of a particular profit centre. The author emphasizes the need to understand conceptual and implementation issues of risk management and examines the latest techniques and practical issues, including:
* Value at Risk (VaR)
 
* Asset Liability Management (ALM)
 
* Credit Risk
 
* Interest Rate Risk (IRR)
 
* Funds Transfer Pricing
 
* Credit Derivatives
 
* Market Portfolio Risk
 
* Capital Management
 
* Loan Portfolio Models
Building on the already considerable success of this classic work, the second edition is an indispensable text for MBA students, practitioners in banking and financial services, bank regulators and auditors.

Details zur Ausgabe

• Verlag: John Wiley & Sons
• Erscheinungsdatum: 2002
• Sprache: Englisch
• ISBN 10: 0471893366
• ISBN 13: 9780471893363
• Einband: Taschenbuch
• Auflage: 2
• Anzahl der Seiten: 812
• Kontakt zum Hersteller: Nicht verfügbar
• Verantwortliche Person: Nicht verfügbar