Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing (Themes in Modern Econometrics) - Softcover
Inhaltsangabe
This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Vance Martin is Professor of Econometrics at the University of Melbourne, Australia, a position he has held since 2000. He graduated with a PhD from Monash University in 1990. He was appointed Lecturer at the University of Melbourne in 1985 and became a Senior Lecturer in 1990.
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Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing (Themes in Modern Econometrics)
Verlag:
Cambridge University Press (edition Illustrated), 2012
ISBN 10: 0521139813
ISBN 13: 9780521139816
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Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing (Themes in Modern Econometrics)
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Econometric Modelling with Time Series (Themes in Modern Econometrics)
Verlag:
Cambridge University Press 2013-03-07, 2013
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Econometric Modelling With Time Series: Specification, Estimation and Testing
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Econometric Modelling with Time Series
Verlag:
Cambridge University Press CUP, 2012
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Econometric Modelling with Time Series
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Econometric Modelling With Time Series (Paperback)
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2012
ISBN 10: 0521139813
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Paperback. Zustand: new. Paperback. This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation. An important advantage of adopting the principle of maximum likelihood as the unifying framework for the book is that many of the estimators and test statistics proposed in econometrics can be derived within a likelihood framework, thereby providing a coherent vehicle for understanding their properties and interrelationships. In contrast to many existing econometric textbooks, which deal mainly with the theoretical properties of estimators and test statistics through a theorem-proof presentation, this book squarely addresses implementation to provide direct conduits between the theory and applied work. This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521139816