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Ergodic Control of Diffusion Processes Hardback: 143 (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 143) - Hardcover
Inhaltsangabe
This is the first comprehensive account of controlled diffusions with a focus on ergodic or 'long run average' control. Assuming only graduate-level probability and analysis, it develops the theory in a manner that makes it accessible to users in applied mathematics, engineering, finance and operations research.
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Críticas
'Assuming good knowledge in analysis, probability theory and stochastic processes, [this book provides] a careful and comprehensive treatment of ergodic control of diffusion processes.' Kurt Marti, Zentralblatt MATH
Biografía del autor
Ari Arapostathis is a Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Texas, Austin.
Vivek S. Borkar is a Senior Professor in the School of Technology and Computer Science at the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai.
Mrinal K. Ghosh is a Professor in the Department of Mathematics at the Indian Institute of Science in Bangalore.
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- VerlagCambridge University Press
- Erscheinungsdatum2011
- ISBN 10 0521768403
- ISBN 13 9780521768405
- EinbandTapa dura
- SpracheEnglisch
- Anzahl der Seiten340
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Ergodic Control of Diffusion Processes
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Ergodic Control of Diffusion Processes (Hardcover)
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2011
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. This comprehensive volume on ergodic control for diffusions highlights intuition alongside technical arguments. A concise account of Markov process theory is followed by a complete development of the fundamental issues and formalisms in control of diffusions. This then leads to a comprehensive treatment of ergodic control, a problem that straddles stochastic control and the ergodic theory of Markov processes. The interplay between the probabilistic and ergodic-theoretic aspects of the problem, notably the asymptotics of empirical measures on one hand, and the analytic aspects leading to a characterization of optimality via the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation on the other, is clearly revealed. The more abstract controlled martingale problem is also presented, in addition to many other related issues and models. Assuming only graduate-level probability and analysis, the authors develop the theory in a manner that makes it accessible to users in applied mathematics, engineering, finance and operations research. This is the first comprehensive account of controlled diffusions with a focus on ergodic or 'long run average' control. Assuming only graduate-level probability and analysis, it develops the theory in a manner that makes it accessible to users in applied mathematics, engineering, finance and operations research. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521768405
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Ergodic Control of Diffusion Processes
Verlag:
Cambridge University Press CUP, 2012
ISBN 10: 0521768403
ISBN 13: 9780521768405
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Ergodic Control of Diffusion Processes
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