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Inhaltsangabe
This 2000 volume reviews non-linear time series models, and their applications to financial markets.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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- VerlagCambridge University Press
- Erscheinungsdatum2000
- ISBN 10 0521770416
- ISBN 13 9780521770415
- EinbandTapa dura
- SpracheEnglisch
- Anzahl der Seiten298
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2000
ISBN 10: 0521770416
ISBN 13: 9780521770415
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Gebunden. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes s leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treat. Bestandsnummer des Verkäufers 446946501
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Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance
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Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance (Hardcover)
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2000
ISBN 10: 0521770416
ISBN 13: 9780521770415
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook - the most up to-date and accessible guide available - provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. A guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europe's leading teaching and researching teams. This textbook provides a treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521770415
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance (Hardcover)
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2000
ISBN 10: 0521770416
ISBN 13: 9780521770415
Neu
Hardcover
Erstausgabe
Anbieter: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australien
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook - the most up to-date and accessible guide available - provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. A guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europe's leading teaching and researching teams. This textbook provides a treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521770415
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