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Inhaltsangabe
This 2000 volume reviews non-linear time series models, and their applications to financial markets.
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Verlag:
Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Paperback
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Paperback. Zustand: Good. Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. Bestandsnummer des Verkäufers 00103672127
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Zustand: Good. Former library copy. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Bestandsnummer des Verkäufers 14252151-6
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Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Paperback
Anbieter: World of Books Inc, Montgomery, IL, USA
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Paperback. Zustand: Good. Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. Bestandsnummer des Verkäufers CIN0521779650G
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Anbieter: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, USA
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Paperback. Zustand: Good. No Jacket. Pages can have notes/highlighting. Spine may show signs of wear. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less. Bestandsnummer des Verkäufers G0521779650I3N00
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Softcover
Anbieter: Better World Books Ltd, Dunfermline, Vereinigtes Königreich
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Zustand: Good. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Bestandsnummer des Verkäufers 17539316-6
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Paperback. Zustand: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged. Bestandsnummer des Verkäufers GOR001878850
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Paperback. Zustand: Very Good. Book is in very good condition. Cover has moderate rubbing, page edges have faint toning, inner covers have light toning and edges have light wear. Otherwise book has tight binding with clean and bright pages. Bestandsnummer des Verkäufers 970340
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Verlag:
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Verlag:
Cambridge University Press, 2002
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Softcover
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
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