Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths: Theory and Applications (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 120, Band 120) - Hardcover
Buch 54 von 151: Cambridge Studies in Advanced Mathematics
Inhaltsangabe
An introduction to rough path theory and its applications to stochastic analysis, written for graduate students and researchers.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Peter K. Friz is a Reader in the Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics at the University of Cambridge. He is also a Research Group Leader at the Johann Radon Institute at the Austrian Academy of Sciences, Linz.
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Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths: Theory and Applications (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Series Number 120)
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Cambridge University Press, 2010
ISBN 10: 0521876079
ISBN 13: 9780521876070
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Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths (Hardcover)
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields. Rough paths may play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations. This up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521876070
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Zustand: New. An introduction to rough path theory and its applications to stochastic analysis, written for graduate students and researchers. Series: Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Num Pages: 670 pages, 6 b/w illus. 100 exercises. BIC Classification: PBK. Category: (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 160 x 235 x 39. Weight in Grams: 1062. . 2010. Illustrated. hardcover. . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9780521876070
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Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
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Cambridge University Press, GB, 2010
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