Bayesian Estimation of DSGE Models (The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures)

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9780691161082: Bayesian Estimation of DSGE Models (The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures)
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"Well written and well organized, and the topic analyzed is very interesting and current."--Manuel Salvador, MathSciNet

Reseña del editor:

Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions.

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Edward P. Herbst; Frank Schorfheide
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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(Columbia, MD, USA)
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Edward P. Herbst
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Frank Schorfheide, Edward P. Herbst
Verlag: Princeton University Press, United States (2015)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Buchbeschreibung Princeton University Press, United States, 2015. Hardback. Zustand: New. Language: English. Brand new Book. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions. Bestandsnummer des Verkäufers AAU9780691161082

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Edward P. Herbst, Frank Schorfheide
Verlag: Princeton University Press, United States (2015)
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(London, Vereinigtes Königreich)
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Buchbeschreibung Princeton University Press, United States, 2015. Hardback. Zustand: New. Language: English . Brand New Book. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions. Bestandsnummer des Verkäufers AAU9780691161082

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Edward P. Herbst
Verlag: Princeton University Press
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Buchbeschreibung Princeton University Press. Hardback. Zustand: New. New copy - Usually dispatched within 2 working days. Bestandsnummer des Verkäufers B9780691161082

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Edward P. Herbst; Frank Schorfheide
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Herbst, Edward P
Verlag: Princeton University Press (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Edward P. Herbst (author), Frank Schorfheide (author)
Verlag: Princeton University Press 2016-01-22, Princeton (2016)
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9.

Herbst, Edward P.; Schorfheide, Frank
Verlag: Princeton University Press (2015)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Buchbeschreibung Princeton University Press, 2015. Zustand: New. Series: The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures. Num Pages: 296 pages, 34 line illus. 23 tables. BIC Classification: KCB; KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 216 x 140. . . 2015. Hardcover. . . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9780691161082

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Edward P. Herbst; Frank Schorfheide
Verlag: Princeton University Press (2015)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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