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Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series: Part a (Advances in Econometrics, Band 20) - Hardcover
Inhaltsangabe
Talks about the time varying betas of the capital asset pricing model, analysis of predictive densities of nonlinear models of stock returns, modelling multivariate dynamic correlations, flexible seasonal time series models, estimation of long-memory time series models, application of the technique of boosting in volatility forecasting, and more.
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Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series
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Gebunden. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. InhaltsverzeichnisIntroduction (D. Terrell, T. Fomby). Remarks (R. Engle, C. Granger) Part I: Multivariate volatility models. A flexible dynamic correlation model (D. Baur). A multivariate skew-garch model (G. De Luca, M. Genton, N. Lo. Bestandsnummer des Verkäufers 5964121
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