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Asymptotic Statistical Methods for Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs) - Hardcover
Inhaltsangabe
Introduces local densities of probability measures generated by semimartingales, and investigates their asymptotic properties for various types of asymptotic distinguishability of the corresponding families of statistical hypotheses. Certain problems of simple hypothesis testing and estimation of an unknown parameter from observation of semimartingales, as well as some asymptotic information-theoretic problems of statistics, are then solved. Originally published in Russian in 1993. Annotation c. Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
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Asymptotic Statistical Methods
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American Mathematical Society, 2000
ISBN 10: 0821811835
ISBN 13: 9780821811832
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American Mathematical Society, US, 2000
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Hardback. Zustand: New. The asymptotic properties of the likelihood ratio play an important part in solving problems in statistics for various schemes of observations. In this book, the author describes the asymptotic methods for parameter estimation and hypothesis testing based on asymptotic properties of the likelihood ratios in the case where an observed stochastic process is a semimartingale. Chapter 1 gives the general basic notions and results of the theory under consideration.Chapters 2 and 3 are devoted to the problem of distinguishing between two simple statistical hypotheses. In Chapter 2, certain types of asymptotic distinguishability between families of hypotheses are introduced. The types are characterized in terms of likelihood ratio, Hellinger integral of order $\epsilon$, Kakutani-Hellinger distance, and the distance in variation between hypothetical measures, etc. The results in Chapter 2 are used in Chapter 3 in statistical experiments generated by observations of semimartingales. Chapter 4 applies the general limit theorems on asymptotic properties of maximum likelihood and Bayes estimates obtained by Ibragimov and Has'minskii for observations of an arbitrary nature to observations of semimartingales.In Chapter 5, an unknown parameter is assumed to be random, and under this condition, certain information-theoretic problems of estimation of parameters are considered. This English edition includes an extensive list of references and revised bibliographical notes. Bestandsnummer des Verkäufers LU-9780821811832
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Zustand: New. Describes the asymptotic methods for parameter estimation and hypothesis testing based on asymptotic properties of the likelihood ratios in the case where an observed stochastic process is a semimartingale. This English edition includes an extensive list of references and revised bibliographical notes. Series: Translations of Mathematical Monographs Reprint. Num Pages: 216 pages, illustrations. BIC Classification: PBT; PBWL; TBC; TBJ. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 267 x 184. Weight in Grams: 637. . 2000. Hardback. . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9780821811832
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Zustand: New. Describes the asymptotic methods for parameter estimation and hypothesis testing based on asymptotic properties of the likelihood ratios in the case where an observed stochastic process is a semimartingale. This English edition includes an extensive list of references and revised bibliographical notes. Series: Translations of Mathematical Monographs Reprint. Num Pages: 216 pages, illustrations. BIC Classification: PBT; PBWL; TBC; TBJ. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 267 x 184. Weight in Grams: 637. . 2000. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Bestandsnummer des Verkäufers V9780821811832
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