Portfolio Theory and Risk Management (Mastering Mathematical Finance) - Hardcover
Buch 6 von 8: Mastering Mathematical Finance
Inhaltsangabe
A rigorous account of classical portfolio theory and a simple introduction to modern risk measures and their limitations.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Maciej J. Capi¿ski is an Associate Professor in the Faculty of Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland. His interests include mathematical finance, financial modelling, computer-assisted proofs in dynamical systems and celestial mechanics. He has authored ten research publications, one book, and supervised over 30 MSc dissertations, mostly in mathematical finance.
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Portfolio Theory and Risk Management (Hardcover)
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Cambridge University Press, Cambridge, 2014
ISBN 10: 1107003679
ISBN 13: 9781107003675
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at With its focus on examples, exercises and calculations this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a rigorous treatment of the underlying theory and equips the reader to handle risk assessments in modern finance. Solutions and additional material are available at This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9781107003675
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Cambridge University Press CUP, 2014
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Cambridge University Press, Cambridge, 2014
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ISBN 13: 9781107003675
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at With its focus on examples, exercises and calculations this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a rigorous treatment of the underlying theory and equips the reader to handle risk assessments in modern finance. Solutions and additional material are available at This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9781107003675
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