Introduction to Mathematical Portfolio Theory (International Series on Actuarial Science) - Hardcover
Inhaltsangabe
This concise yet comprehensive guide focuses on the mathematics of portfolio theory without losing sight of the finance.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Mark S. Joshi is a researcher and consultant in mathematical finance, and a Professor at the University of Melbourne. His research focuses on derivatives pricing and interest rate derivatives in particular. He is the author of numerous research articles on quantitative finance and four books.
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Introduction to Mathematical Portfolio Theory (International Series on Actuarial Science)
Verlag:
Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107042313
ISBN 13: 9781107042315
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Introduction to Mathematical Portfolio Theory
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Cambridge University Press, 2013
ISBN 10: 1107042313
ISBN 13: 9781107042315
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Introduction to Mathematical Portfolio Theory (Hardcover)
Verlag:
Cambridge University Press, Cambridge, 2013
ISBN 10: 1107042313
ISBN 13: 9781107042315
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. In this concise yet comprehensive guide to the mathematics of modern portfolio theory the authors discuss mean-variance analysis, factor models, utility theory, stochastic dominance, very long term investing, the capital asset pricing model, risk measures including VAR, coherence, market efficiency, rationality and the modelling of actuarial liabilities. Each topic is clearly explained with assumptions, mathematics, limitations, problems and solutions presented in turn. Joshi's trademark style of clarity and practicality is here brought to classical financial mathematics. The book is suitable for mathematically trained students in actuarial studies, business and economics as well as mathematics and finance, and it can be used for both self-study and as a course text. The authors' experience as both academics and practitioners brings clarity and relevance to the book, whilst ensuring that the limitations of models are highlighted. A concise yet comprehensive guide to the mathematics of portfolio theory from a modelling perspective, with discussion of the assumptions, limitations and implementations of the models as well as the theory underlying them. Aimed at advanced undergraduates, this book can be used for self-study or as a course text. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9781107042315
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Introduction to Mathematical Portfolio Theory
Verlag:
Cambridge University Press, GB, 2013
ISBN 10: 1107042313
ISBN 13: 9781107042315
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Hardback. Zustand: New. In this concise yet comprehensive guide to the mathematics of modern portfolio theory the authors discuss mean-variance analysis, factor models, utility theory, stochastic dominance, very long term investing, the capital asset pricing model, risk measures including VAR, coherence, market efficiency, rationality and the modelling of actuarial liabilities. Each topic is clearly explained with assumptions, mathematics, limitations, problems and solutions presented in turn. Joshi's trademark style of clarity and practicality is here brought to classical financial mathematics. The book is suitable for mathematically trained students in actuarial studies, business and economics as well as mathematics and finance, and it can be used for both self-study and as a course text. The authors' experience as both academics and practitioners brings clarity and relevance to the book, whilst ensuring that the limitations of models are highlighted. Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781107042315
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Hardcover. Zustand: Brand New. 314 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock. This item is printed on demand. Bestandsnummer des Verkäufers __1107042313
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