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Reseña del editor:
This paper investigates contagion in the German interbank market under the assumption of a stochastic loss given default (LGD). We combine a unique data set about the LGD of interbank loans with detailed data about interbank exposures. We find that the frequency distribution of the LGD is markedly U-shaped. Our simulations show that contagion in the German interbank market may happen. For the point in time under consideration, the assumption of a stochastic LGD leads on average to a more fragile banking system than under the assumption of a constant LGD.
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- VerlagBiblioGov
- Erscheinungsdatum2012
- ISBN 10 1249454751
- ISBN 13 9781249454755
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten34
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Contagion in the Interbank Market with Stochastic Loss Given Default
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Buchbeschreibung Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers ABLING22Oct2517050312595
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Contagion in the Interbank Market with Stochastic Loss Given Default
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Buchbeschreibung Zustand: New. KlappentextThis paper investigates contagion in the German interbank market under the assumption of a stochastic loss given default (LGD). We combine a unique data set about the LGD of interbank loans with detailed data about interbank e. Bestandsnummer des Verkäufers 6484373
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