Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance - Hardcover

Madan, Dilip B.; Schoutens, Wim

 
9781316518090: Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance
Hardcover
ISBN 10: 1316518094 ISBN 13: 9781316518090
Verlag: Cambridge University Press, 2022

Inhaltsangabe

Explore how market valuation must abandon linearity to deliver efficient resource allocation.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Dilip B. Madan is Professor Emeritus at the Robert H. Smith School of Business. He has been Consultant to Morgan Stanley since 1996 and Consultant to Norges Bank Investment Management since 2012. He is a founding member and past President of the Bachelier Finance Society. He was a Humboldt Awardee in 2006, was named Quant of the Year in 2008, and was inducted into the University of Maryland's Circle of Discovery in 2014. He is the co-creator of the Variance Gamma Model (1990, 1998) and of Conic Finance. He co-authored, with Wim Schoutens, Applied Conic Finance (Cambridge, 2016).

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Verlag
Cambridge University Press
Erscheinungsdatum
2022
Sprache
Englisch
ISBN 10 
1316518094
ISBN 13 
9781316518090
Einband
Gebundene Ausgabe
Anzahl der Seiten
284
Kontakt zum Hersteller
Cambridge University Press
https://www.cambridge.org/

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