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An Option Greeks Primer: Building Intuition with Delta Hedging and Monte Carlo Simulation using Excel - Softcover

Buch 14 von 27: Global Financial Markets

Farid, Jawwad

 
9781349475711: An Option Greeks Primer: Building Intuition with Delta Hedging and Monte Carlo Simulation using Excel
Softcover
ISBN 10: 1349475718 ISBN 13: 9781349475711
Verlag: Palgrave MacMillan, 2015

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Inhaltsangabe

PART I: REFRESHER 0. Notation and Terminology 1. Delta and Gamma PART II: DELTA HEDGING 2. A Simulation Model for Delta Hedging - European Call Options 3. Delta Hedging European Put Options 4. Calculating Cash P&L for a Call Option 5. Calculating Cash P&L for a Put Option PART III: BUILDING SURFACES IN EXCEL 6. Understanding Volatility 7. Building Volatility Surfaces 8. Forward Implied Volatilities PART IV: HEDGING HIGHER ORDER GREEKS 9. Vega, Volga & Vanna 10. Hedging Higher Order Greeks 11. Reviewing the Solver Solution PART V: APPLICATIONS 12. Rebalancing, Implied Vol & Rho 13. Understanding Theta 14. Option Prices and Time to Expiry

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Verlag
Palgrave MacMillan
Erscheinungsdatum
2015
Sprache
Englisch
ISBN 10 
1349475718
ISBN 13 
9781349475711
Einband
Taschenbuch
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
Koch-Chemie GmbH
https://www.koch-chemie.com

Einsteinstr. 42
Unna
59423
Deutschland

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Verlag: Palgrave Macmillan, 2015
Hardcover