Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA®: Optimal Trading in Stocks and Options - Softcover
Inhaltsangabe
This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and indiviual investors who want to solve various problems encountered when investing and trading in stocks and stock options.
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Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA®. Optimal Trading in Stocks and Options.
Verlag:
Boston / Basel / Berlin, Birkhäuser,, 2003
ISBN 10: 146126586X
ISBN 13: 9781461265863
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ill. OPappband. 24 x 16 cm. Zustand: Sehr gut. XI, 481 Seiten. Leichte äußere Gebrauchsspuren, sonst einwandfrei Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1950. Bestandsnummer des Verkäufers 18777
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Zustand: Very Good. Near Fine. 2003 Springer Science - TELOS. Softcover. Black and white diagrams and illustrations. 481 pages. NOT Remaindered. NOT ex-library. Binding tight. Covers have very light edge and surface wear. Front cover has a light vertical crease near spine. Pages clean and unmarked. Carefully packed, shipped in a box. Bestandsnummer des Verkäufers 13105
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. Mathematical advances have been made both analytically and numerically in finding practical solutions. This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book. Key features: \* No previous knowledge of Mathematica programming is required \* The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized \* Monte--Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavily in discussing trading issues such as Black--Scholes hedging \* Black--Scholes and Dupire PDEs are solved symbolically and numerically \* Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided \* Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including an original theory of optimal portfolio hedging under non-Log-Normal asset price dynamics is presented The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors. 496 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9781461265863
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Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA (R): Optimal Trading in Stocks and Options
Verlag:
Springer-Verlag New York Inc., 2013
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Paperback / softback. Zustand: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days. Bestandsnummer des Verkäufers C9781461265863
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