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Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time - Softcover

Kushner, Harold; Dupuis, Paul G.

 
9781461300083: Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
Softcover
ISBN 10: 1461300088 ISBN 13: 9781461300083
Verlag: Springer, 2013

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Inhaltsangabe

Review of Continuous Time Models.- Controlled Markov Chains.- Dynamic Programming Equations.- Markov Chain Approximation Method.- The Approximating Markov Chains.- Computational Methods.- The Ergodic Cost Problem.- Heavy Traffic and Singular Control.- Weak Convergence and the Characterization of Processes.- Convergence Proofs.- Convergence Proofs Continued.- Finite Time and Filtering Problems.- Controlled Variance and Jumps.- Problems from the Calculus of Variations: Finite Time Horizon.- Problems from the Calculus of Variations: Infinite Time Horizon.- The Viscosity Solution Approach.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Springer
Erscheinungsdatum
2013
Sprache
Englisch
ISBN 10 
1461300088
ISBN 13 
9781461300083
Einband
Tapa blanda
Anzahl der Seiten
492
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar

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