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Topics in Numerical Methods for Finance ISBN 13: 9781461434344

Topics in Numerical Methods for Finance - Softcover

 
9781461434344: Topics in Numerical Methods for Finance

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Inhaltsangabe

On Weak Predictor-Corrector Schemes for Jump-Diffusion Processes in Finance.- Moving Least Squares for Arbitrage-Free Price and Volatility Surfaces.- Solving Impulse Control Problems with Control Delays.- FIX: The Fear Index ? Measuring Market Fear.- American Option Pricing using Simulation and Regression: Numerical Convergence Results.- The COS Method for Pricing Options under Uncertain Volatility.- Fast Fourier Transform Option Pricing: Efficient Approximation Methods under Multi-Factor Stochastic Volatility and Jumps.- Pricing Credit Derivatives in a Wiener-Hopf Framework.- The Evaluation of Gas Swing Contracts with Regime Switching.- A Linear and Nonlinear Review of the Arbitrage-Free Parity Theory for the CDS and Bond Markets.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

  • VerlagSpringer
  • Erscheinungsdatum2012
  • ISBN 10 1461434343
  • ISBN 13 9781461434344
  • EinbandPaperback
  • SpracheEnglisch
  • Kontakt zum HerstellerNicht verfügbar

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