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Ergodicity of Markov Processes Via Nonstandard Analysis (Memoirs of the American Mathematical Society, September 2021, 1342, 273) - Softcover

Duanmu, Haosui; Rosenthal, Jeffrey S.; Weiss, William

 
9781470450021: Ergodicity of Markov Processes Via Nonstandard Analysis (Memoirs of the American Mathematical Society, September 2021, 1342, 273)
Softcover
ISBN 10: 147045002X ISBN 13: 9781470450021
Verlag: American Mathematical Society, 2021

Inhaltsangabe

"The Markov chain ergodic theorem is well-understood if either the time-line or the state space is discrete. However, there does not exist a very clear result for general state space continuous-time Markov processes. Using methods from mathematical logicand nonstandard analysis, we introduce a class of hyperfinite Markov processes-namely, general Markov processes which behave like finite state space discrete-time Markov processes. We show that, under moderate conditions, the transition probability of hyperfinite Markov processes align with the transition probability of standard Markov processes. The Markov chain ergodic theorem for hyperfinite Markov processes will then imply the Markov chain ergodic theorem for general state space continuous-time Markov processes"--

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Haosui Duanmu, University of Toronto, ON, Canada.

Jeffrey S. Rosenthal, University of Toronto, ON, Canada.

William Weiss, University of Toronto, ON, Canada.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
American Mathematical Society
Erscheinungsdatum
2021
Sprache
Englisch
ISBN 10 
147045002X
ISBN 13 
9781470450021
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
114
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
preigu
mail@preigu.de

Lengericher Landstr. 19
Osnabrück
49078
Deutschland