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Buchbeschreibung Hardcover. Zustand: new. Hardcover. This book provides an accessible but rigorous introduction to asymptotic theory in parametric statistical models. Asymptotic results for estimation and testing are derived using the moving alternative formulation due to R. A. Fisher and L. Le Cam. Later chapters include discussions of linear rank statistics and of chi-squared tests for contingency table analysis, including situations where parameters are estimated from the complete ungrouped data. This book is based on lecture notes prepared by the first author, subsequently edited, expanded and updated by the second author.Key features:Succinct account of the concept of asymptotic linearity and its usesSimplified derivations of the major results, under an assumption of joint asymptotic normalityInclusion of numerical illustrations, practical examples and adviceHighlighting some unexpected consequences of the theoryLarge number of exercises, many with hints to solutionsSome facility with linear algebra and with real analysis including epsilon-delta arguments is required. Concepts and results from measure theory are explained when used. Familiarity with undergraduate probability and statistics including basic concepts of estimation and hypothesis testing is necessary, and experience with applying these concepts to data analysis would be very helpful. This book provides an accessible but rigorous introduction to asymptotic theory in parametric statistical models. The book is based on lecture notes prepared by the first author, subsequently edited, expanded and updated by the second author. Includes a large number of exercises. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9781498726061
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Buchbeschreibung Hardback. Zustand: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days. Bestandsnummer des Verkäufers C9781498726061
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