Financial Modelling with Jump Processes (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) - Hardcover

Buch 4 von 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

Cont, Rama; Tankov, Peter

 
9781584884132: Financial Modelling with Jump Processes (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Hardcover
ISBN 10: 1584884134 ISBN 13: 9781584884132
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004

Inhaltsangabe

Financial models based on jump processes are fast gaining popularity in risk management and option pricing applications. Much has been published on the subject, but most of the papers are difficult for nonspecialists to understand. This book provides an accessible overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. With clear explanations, the authors motivate the use of the various mathematical tools, and while giving an intuitive understanding of proofs, provide precise mathematical statements of the results. They illustrate concepts with many numerical and empirical examples and provide the details for implementing pricing and calibration algorithms.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Rama Cont, Peter Tankov

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Verlag
Chapman and Hall/CRC
Erscheinungsdatum
2004
Sprache
Englisch
ISBN 10 
1584884134
ISBN 13 
9781584884132
Einband
Gebundene Ausgabe
Anzahl der Seiten
552
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Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
Nicht verfügbar

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