Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics: 7 (Foundations and Trends® in Econometrics) - Softcover

Koop, Gary; Korobilis, Dimitris

Softcover

ISBN 10: 160198362X ISBN 13: 9781601983626

Verlag: Now Publishers Inc, 2010

Inhaltsangabe

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics provides a survey of the Bayesian methods used in modern empirical macroeconomics. These models have been developed to address the fact that most questions of interest to empirical macroeconomists involve several variables and must be addressed using multivariate time series methods. Many different multivariate time series models have been used in macroeconomics, but Vector Autoregressive (VAR) models have been among the most popular. Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics reviews and extends the Bayesian literature on VARs, TVP-VARs and TVP-FAVARs with a focus on the practitioner. The authors go beyond simply defining each model, but specify how to use them in practice, discuss the advantages and disadvantages of each and offer tips on when and why each model can be used.

Über diesen Titel

Über die Autorin bzw. den Autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.

Details zur Ausgabe

• Verlag: Now Publishers Inc
• Erscheinungsdatum: 2010
• ISBN 10: 160198362X
• ISBN 13: 9781601983626
• Einband: Tapa blanda
• Sprache: Englisch
• Anzahl der Seiten: 106
• Kontakt zum Hersteller: Nicht verfügbar