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The Foundations of Continuous Time Finance (The International Library of Critical Writings in Financial Economics, 8) - Hardcover
Inhaltsangabe
This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. It includes seminal contributions in areas such as: the Martingale approach to no-arbitrage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset pricing models; contingent claims pricing; the term structure of interest rates and the use of changes in numeraire in options pricing.
This book will be an essential source of reference for students and researchers in finance and, indeed, anyone needing access to the key papers in this important field.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Edited by Stephen M. Schaefer, Tokai Bank Professor of Finance, London Business School, UK
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The Foundations of Continuous Time Finance (eng)
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The Foundations of Continuous Time Finance (The International Library of Critical Writings in Financial Economics series)
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The Foundations of Continuous Time Finance
Verlag:
Edward Elgar Publishing Limited, 2001
ISBN 10: 1858987504
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The Foundations of Continuous Time Finance
Verlag:
Edward Elgar Publishing Ltd, GB, 2001
ISBN 10: 1858987504
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Hardback. Zustand: New. This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. It includes seminal contributions in areas such as: the Martingale approach to no-arbitrage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset pricing models; contingent claims pricing; the term structure of interest rates and the use of changes in numeraire in options pricing.This book will be an essential source of reference for students and researchers in finance and, indeed, anyone needing access to the key papers in this important field. Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781858987507
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The Foundations of Continuous Time Finance
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The Foundations of Continuous Time Finance (Hardcover)
Verlag:
Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2001
ISBN 10: 1858987504
ISBN 13: 9781858987507
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. This text is a collection of 25 papers on the development of continuous time finance. The five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing, and term strucure and other applications. The book includes contributions in areas such as: the Martingale approach to non-arbitage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset princing models; and contingent claims pricing and the Modigliana-Miller theorem. This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. the inter-temporal and consumption based asset pricing models; Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9781858987507
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The Foundations of Continuous Time Finance
Verlag:
Edward Elgar Publishing Ltd, GB, 2001
ISBN 10: 1858987504
ISBN 13: 9781858987507
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Hardback. Zustand: New. This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. It includes seminal contributions in areas such as: the Martingale approach to no-arbitrage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset pricing models; contingent claims pricing; the term structure of interest rates and the use of changes in numeraire in options pricing.This book will be an essential source of reference for students and researchers in finance and, indeed, anyone needing access to the key papers in this important field. Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781858987507
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