Verwandte Artikel zu Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time:...
Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time: 27 (De Gruyter Studies in Mathematics, 27) - Hardcover
Inhaltsangabe
This book is an introduction to financial mathematics.
The first part of the book studies a simple one-period model which serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of risk.
In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework. Such models are typically incomplete: They involve intrinsic risks which cannot be hedged away completely. Topics include martingale measures, pricing formulas for derivatives, American options, superhedging, and hedging strategies with minimal shortfall risk.
In addition to many corrections and improvements, this second edition contains several new sections, including a systematic discussion of law-invariant risk measures and of the connections between American options, superhedging, and dynamic risk measures.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Hans Föllmer is Professor for Mathematics at the Humboldt University in Berlin, Germany. Alexander Schied is Professor at the Institute for Mathematics of the Technical University Berlin, Germany.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagDe Gruyter
- Erscheinungsdatum2004
- ISBN 10 3110183463
- ISBN 13 9783110183467
- EinbandTapa dura
- SpracheEnglisch
- Auflage2
- Anzahl der Seiten472
- Kontakt zum HerstellerNicht verfügbar
Neu kaufen
Diesen Artikel anzeigen
EUR 119,53
Gratis für den Versand innerhalb von/der Deutschland
Versandziele, Kosten & Dauer
Suchergebnisse für Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time:...
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance : An Introduction in Discrete Time
Verlag:
Gruyter, Walter de GmbH, 2004
ISBN 10: 3110183463
ISBN 13: 9783110183467
Gebraucht
Hardcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 459 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher. Bestandsnummer des Verkäufers 1659263/202
Anzahl: 2 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance
Anbieter: Solibri, Epone, Frankreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: very good. couverture cartonnée, moyen format , très bon état. Second edition. 2642934 - Stochastic Finance, Föllmer, Hans, De Gruyter, 2004. Bestandsnummer des Verkäufers 2642934
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Stochastic Finance
Print-on-DemandAnbieter: moluna, Greven, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The series is devoted to the publication of monographs and high-level textbooks in mathematics, mathematical methods and their applications. Apart from covering important areas of current interest, a major aim is to make topics of an interdisciplinary na. Bestandsnummer des Verkäufers 579944683
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Stochastic Finance : An Introduction in Discrete Time
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is an introduction to financial mathematics. The first part of the book studies a simple one-period model which serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of risk. In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework. Such models are typically incomplete: They involve intrinsic risks which cannot be hedged away completely. Topics include martingale measures, pricing formulas for derivatives, American options, superhedging, and hedging strategies with minimal shortfall risk. In addition to many corrections and improvements, this second edition contains several new sections, including a systematic discussion of law-invariant risk measures and of the connections between American options, superhedging, and dynamic risk measures. Bestandsnummer des Verkäufers 9783110183467
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Stochastic Finance
Verlag:
De Gruyter, De Gruyter Saur Nov 2004, 2004
ISBN 10: 3110183463
ISBN 13: 9783110183467
Neu
Hardcover
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is an introduction to financial mathematics. The first part of the book studies a simple one-period model which serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of risk. In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework. Such models are typically incomplete: They involve intrinsic risks which cannot be hedged away completely. Topics include martingale measures, pricing formulas for derivatives, American options, superhedging, and hedging strategies with minimal shortfall risk. In addition to many corrections and improvements, this second edition contains several new sections, including a systematic discussion of law-invariant risk measures and of the connections between American options, superhedging, and dynamic risk measures. 472 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783110183467
Anzahl: 2 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (De Gruyter Studies in Mathematics, 27)
Anbieter: DeckleEdge LLC, Albuquerque, NM, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Zustand: new. Bestandsnummer des Verkäufers Shelfdream3110183463
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (De Gruyter Studies in Mathematics, 27)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In. Bestandsnummer des Verkäufers ria9783110183467_new
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance An Introduction in Discrete Time De Gruyter Studies in Mathematics De Gruyter Studies in Mathematics, 27
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
HRD. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L1-9783110183467
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Stochastic Finance An Introduction in Discrete Time De Gruyter Studies in Mathematics De Gruyter Studies in Mathematics, 27
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
HRD. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L1-9783110183467
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Stochastic Finance : An Introduction In Discrete Time 2
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 3335504-n
Anzahl: 15 verfügbar