Brownian Motion: A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus (De Gruyter Textbook)

Schilling, René L.

ISBN 10: 3110741253 ISBN 13: 9783110741254

Verlag: De Gruyter, 2021

Inhaltsangabe

Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.

Über diesen Titel

Über die Autorin bzw. den Autor

René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.

Details zur Ausgabe

• Verlag: De Gruyter
• Erscheinungsdatum: 2021
• Sprache: Englisch
• ISBN 10: 3110741253
• ISBN 13: 9783110741254
• Einband: Broschiert
• Auflage: 3
• Anzahl der Seiten: 533
• Kontakt zum Hersteller: Birkhäuser Verlag GmbH; productsafety@degruyterbrill.com; ; Im Westfeld 8; Basel; 4055; Schweiz
• Verantwortliche Person: B. G. Teubner; productsafety@degruyterbrill.com; ; Genthiner Straße 13; Berlin; 10785; Deutschland