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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics) - Softcover
Buch 108 von 155: SpringerBriefs in Mathematics
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (eng)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Print-on-DemandAnbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. 116 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783319790381
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. Bestandsnummer des Verkäufers 9783319790381
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Verlag:
Springer International Publishing, 2018
ISBN 10: 3319790382
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An Introduction to Optimal Control of Fbsde With Incomplete Information
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 128 pages. 9.25x6.10x0.32 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers 3319790382
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