Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns - Softcover

Kashif, Muhammad

 
9783330002579: Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Softcover
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016

Inhaltsangabe

The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events’ risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator’s implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Kashif, bankir po professii i akademik po uwlecheniü, uzhe bolee desqti let sluzhit kak w banke, tak i w nauchnyh krugah w kachestwe klüchewogo igroka. Kashif - molodoj i änergichnyj issledowatel', imeüschij opyt raboty s professional'nymi lobzikami. Poätomu w buduschem on, skoree wsego, budet pisat' esche bol'she nauchnyh rabot, poswqschennyh neraskrytym aspektam bankowskogo sektora.

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Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsdatum
2016
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3330002573
ISBN 13 
9783330002579
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
52
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Nicht verfügbar
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