Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition) - Softcover

Korn, Ralf

 
9783528169824: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
Softcover
ISBN 10: 3528169826 ISBN 13: 9783528169824
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag, 2001

Inhaltsangabe

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Vieweg+Teubner Verlag
Erscheinungsdatum
2001
Sprache
Deutsch
ISBN 10 
3528169826
ISBN 13 
9783528169824
Einband
Tapa blanda
Auflage
2
Anzahl der Seiten
312
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Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
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