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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition) - Softcover
Inhaltsangabe
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Vieweg+Teubner Verlag 2001-10-29, 2001
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Vieweg+Teubner, Vieweg+Teubner Verlag Okt 2001, 2001
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. 294 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783528169824
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Print-on-DemandAnbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 312. Bestandsnummer des Verkäufers 18134305837
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 2nd edition. 308 pages. German language. 8.26x5.82x0.67 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers x-3528169826
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