Stochastic Dynamic Properties of Linear Econometric Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 182, Band 182) - Softcover

Wolters, Jürgen

 
9783540102403: Stochastic Dynamic Properties of Linear Econometric Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 182, Band 182)
Softcover
ISBN 10: 354010240X ISBN 13: 9783540102403
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 1980

Inhaltsangabe

I: The Linear Dynamic Econometric Model.- 1. Introduction.- 2. Structural, Reduced and Final Form.- 3. Solutions of the Model.- II: Spectral Representation of the Linear Dynamic Model with Constant Coefficients.- 1. Derivation of the Spectral Matrix.- 2. Numerical Approaches.- 3. An Example: Effects of Residuals.- 4. Spectral Matrix in Unstable Models.- III: Spectral Representation of a Linear Dynamic Econometric Model with Stochastic Coefficients.- 1. Methodological Approach.- 2. Effects of Alternative Estimation Methods on the Dynamic Properties of an Aggregated Demand Model of the FRG.- 3. Empirical Spectral Analysis.- IV: Effects of Exogenous Variables on the Cyclic Properties of an Econometric Model.- 1. Introduction.- 2. Dynamic Properties of an Aggregated Model of the FRG.- 3. Stabilization Policies.- V: Summary.- Appendix A.- Appendix B.- References.

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Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsdatum
1980
Sprache
Englisch
ISBN 10 
354010240X
ISBN 13 
9783540102403
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
168
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ProductSafety@springernature.com
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