Processus Aleatoires a Deux Indices: Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980 (Lecture Notes in Mathematics) (French and English Edition) (Lecture Notes in Mathematics, 863, Band 863) - Softcover

Softcover

ISBN 10: 3540108327 ISBN 13: 9783540108320

Verlag: Springer, 1981

Inhaltsangabe

Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ?.- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.

Details zur Ausgabe

• Verlag: Springer
• Erscheinungsdatum: 1981
• Sprache: Französisch
• ISBN 10: 3540108327
• ISBN 13: 9783540108320
• Einband: Taschenbuch
• Anzahl der Seiten: 288
• Herausgeber: Korezlioglu H.
• Kontakt zum Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH; ProductSafety@springernature.com; ; Europaplatz 3; Heidelberg; 69115; Deutschland