Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 543, Band 543) - Softcover
Inhaltsangabe
Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia.
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Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 543)
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Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Verlag:
Springer Berlin Heidelberg Aug 2004, 2004
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ISBN 13: 9783540220411
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia. 152 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783540220411
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Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling fram. Bestandsnummer des Verkäufers 4885328
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Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
ISBN 10: 3540220410
ISBN 13: 9783540220411
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia. Bestandsnummer des Verkäufers 9783540220411
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Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets | Christoph Benkert | Taschenbuch | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | ix | Englisch | 2004 | Springer | EAN 9783540220411 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Bestandsnummer des Verkäufers 102442572
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