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Inhaltsangabe
This book provides an easily accessible, computationally-oriented introduction into the numerical solution of stochastic differential equations using computer experiments. It develops in the reader an ability to apply numerical methods solving stochastic differential equations. It also creates an intuitive understanding of the necessary theoretical background. Software containing programs for over 100 problems is available online.
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This is a computer experimental introduction to the numerical solution of stochastic differential equations. A downloadable software software containing programs for over 100 problems is provided at one of the following homepages:
http://www.math.uni-frankfurt.de/numerik/kloeden/
http://www.business.uts.edu.au/finance/staff/eckard.html
http://www.math.siu.edu/schurz/SOFTWARE/
to enable the reader to develop an intuitive understanding of the issues involved. Applications include stochastic dynamical systems, filtering, parametric estimation and finance modeling.
The book is intended for readers without specialist stochastic background who want to apply such numerical methods to stochastic differential equations that arise in their own field. It can also be used as an introductory textbook for upper-level undergraduate or graduate students in engineering, physics and economics.
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments (Universitext)
Verlag:
Springer (edition 1994. Corr. 3rd), 1993
ISBN 10: 3540570748
ISBN 13: 9783540570745
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments (Universitext)
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Numerical solution of SDE through computer experiments.
ISBN 10: 3540570748
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments
Verlag:
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments
Verlag:
Springer Berlin Heidelberg Dez 1993, 1993
ISBN 10: 3540570748
ISBN 13: 9783540570745
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Taschenbuch
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