Verwandte Artikel zu Controlled Diffusion Processes
Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.
Reseña del editor
This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed. Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
(Keine Angebote verfügbar)
Buch Finden: Kaufgesuch aufgebenSie finden Ihr gewünschtes Buch nicht? Wir suchen weiter für Sie. Sobald einer unserer Buchverkäufer das Buch bei AbeBooks anbietet, werden wir Sie informieren!
Kaufgesuch aufgeben
