Verwandte Artikel zu Lückoff, P: Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose...
Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
Reseña del editor:
Die Prognosefähigkeit von Wertpapierrenditen stellt eine der zentralen Fragestellungen im Bereich Finance dar. Aktives Portfoliomanagement ist nur dann sinnvoll, wenn zukünftige Renditen erfolgreich prognostiziert werden können. In der vorliegenden Arbeit wird die Prognosefähigkeit von Renditen am deutschen Aktienmarkt mit einem für diesen Bereich neuartigen Ansatz untersucht: Bayesianische Vektorautoregressive (BVAR-) Modelle. Bayesianische Ansätze sind insbesondere in den letzten Jahren in der Forschung populär geworden, da sie die Schätzung des Modells durch die Aufnahme von Zusatzinformationen verbessern. Zur Prognose von Aktienrenditen werden die dynamischen Zusammenhänge zwischen Renditen, Dividenden und einer Vielzahl makroökonomischer Variablen modelliert. Es zeigt sich, dass BVAR Modelle alternativen Zeitreihenmodellen überlegen sind. Das Buch richtet sich primär and Wirtschaftswissenschaftler und an Praktiker im Bereich Asset Management. Durch den breiten Anwendungsbereich von BVAR-Modellen zur Prognose ist es aber auch für alle anderen Zielgruppen interessant, die sich mit Prognosen befassen.
Biografía del autor:
Peter Lückoff, Diplom-Ökonom und M.A. in Economics: Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität und Studium der Volkswirtschaftslehre an der University of Wisconsin - Milwaukee.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagVDM Verlag
- Erscheinungsdatum2008
- ISBN 10 3639010248
- ISBN 13 9783639010244
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten184
Neu kaufen
Mehr zu diesem Angebot erfahren
EUR 68,00
Versand:
EUR 23,00
Von Deutschland nach USA
Beste Suchergebnisse bei AbeBooks
Foto des Verkäufers
Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose von Aktienrenditen
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller E.K. VDM Verlag Dr. Müller
(2008)
ISBN 10: 3639010248
ISBN 13: 9783639010244
Neu
Taschenbuch
Anzahl: 2
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Prognosefähigkeit von Wertpapierrenditen stellt eine der zentralen Fragestellungen im Bereich Finance dar. Aktives Portfoliomanagement ist nur dann sinnvoll, wenn zukünftige Renditen erfolgreich prognostiziert werden können. In der vorliegenden Arbeit wird die Prognosefähigkeit von Renditen am deutschen Aktienmarkt mit einem für diesen Bereich neuartigen Ansatz untersucht: Bayesianische Vektorautoregressive (BVAR-) Modelle. Bayesianische Ansätze sind insbesondere in den letzten Jahren in der Forschung populär geworden, da sie die Schätzung des Modells durch die Aufnahme von Zusatzinformationen verbessern. Zur Prognose von Aktienrenditen werden die dynamischen Zusammenhänge zwischen Renditen, Dividenden und einer Vielzahl makroökonomischer Variablen modelliert. Es zeigt sich, dass BVAR Modelle alternativen Zeitreihenmodellen überlegen sind. Das Buch richtet sich primär and Wirtschaftswissenschaftler und an Praktiker im Bereich Asset Management. Durch den breiten Anwendungsbereich von BVAR-Modellen zur Prognose ist es aber auch für alle anderen Zielgruppen interessant, die sich mit Prognosen befassen. 184 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639010244
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 68,00
Währung umrechnen
Foto des Verkäufers
Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose von Aktienrenditen : Eine theoretische und empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K.
(2008)
ISBN 10: 3639010248
ISBN 13: 9783639010244
Neu
Taschenbuch
Anzahl: 2
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Prognosefähigkeit von Wertpapierrenditen stellt eine der zentralen Fragestellungen im Bereich Finance dar. Aktives Portfoliomanagement ist nur dann sinnvoll, wenn zukünftige Renditen erfolgreich prognostiziert werden können. In der vorliegenden Arbeit wird die Prognosefähigkeit von Renditen am deutschen Aktienmarkt mit einem für diesen Bereich neuartigen Ansatz untersucht: Bayesianische Vektorautoregressive (BVAR-) Modelle. Bayesianische Ansätze sind insbesondere in den letzten Jahren in der Forschung populär geworden, da sie die Schätzung des Modells durch die Aufnahme von Zusatzinformationen verbessern. Zur Prognose von Aktienrenditen werden die dynamischen Zusammenhänge zwischen Renditen, Dividenden und einer Vielzahl makroökonomischer Variablen modelliert. Es zeigt sich, dass BVAR Modelle alternativen Zeitreihenmodellen überlegen sind. Das Buch richtet sich primär and Wirtschaftswissenschaftler und an Praktiker im Bereich Asset Management. Durch den breiten Anwendungsbereich von BVAR-Modellen zur Prognose ist es aber auch für alle anderen Zielgruppen interessant, die sich mit Prognosen befassen. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639010244
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 68,00
Währung umrechnen
Foto des Verkäufers
Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose von Aktienrenditen
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K.
(2013)
ISBN 10: 3639010248
ISBN 13: 9783639010244
Neu
Kartoniert / Broschiert
Anzahl: > 20
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Die Prognosefaehigkeit von Wertpapierrenditen stellt eine der zentralen Fragestellungen im Bereich Finance dar. Aktives Portfoliomanagement ist nur dann sinnvoll, wenn zukuenftige Renditen erfolgreich prognostiziert werden koennen. nnIn der vorliegenden Arbeit. Bestandsnummer des Verkäufers 4949056
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 68,00
Währung umrechnen
Beispielbild für diese ISBN
Bayesianische Var-Modelle Zur Prognose Von Aktienrenditen: Eine Theoretische Und Empirische Analyse Des Deutschen Aktienmarktes
Verlag:
Vdm Verlag Dr. Müller
(2008)
ISBN 10: 3639010248
ISBN 13: 9783639010244
Neu
Paperback
Anzahl: 1
Anbieter:
Bewertung
Buchbeschreibung Paperback. Zustand: Brand New. 184 pages. German language. 8.66x5.91x0.42 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers zk3639010248
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren
Neu kaufen
EUR 117,26
Währung umrechnen