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Three Essays on Asset Pricing: A Bayesian Approach
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Three Essays on Asset Pricing
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Three Essays on Asset Pricing
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Three Essays on Asset Pricing
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2008
ISBN 10: 3639082907
ISBN 13: 9783639082906
Neu
Kartoniert / Broschiert
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. This dissertation focuses on the consumption-basedasset pricing models developed by Lucas (1978). Thefirst chapter studies the effect of a change inaggregate risk on the prices of bonds and stocks. Adecomposition method of the dividend and discountrate effe. Bestandsnummer des Verkäufers 4955817
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Three Essays on Asset Pricing
Verlag:
VDM Verlag Dr. Mueller e.K. 2008-09-17, 2008
ISBN 10: 3639082907
ISBN 13: 9783639082906
Neu
Paperback
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Paperback. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 6666-IUK-9783639082906
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Three Essays on Asset Pricing: A Bayesian Approach
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Three Essays on Asset Pricing: A Bayesian Approach
Anbieter: Best Price, Torrance, CA, USA
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Three Essays on Asset Pricing : A Bayesian Approach
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K., 2008
ISBN 10: 3639082907
ISBN 13: 9783639082906
Neu
Taschenbuch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - This dissertation focuses on the consumption-basedasset pricing models developed by Lucas (1978). Thefirst chapter studies the effect of a change inaggregate risk on the prices of bonds and stocks. Adecomposition method of the dividend and discountrate effect is defined. Sufficient conditions onpreferences are specified such that an increase inrisk guarantees a fall in stock prices. In thesecond chapter, an empirical study examines whetherBayesian learning can help the Lucas-type modelspredict the low levels of short-term real interestrates in the US. The results show that parameteruncertainty alone cannot resolve the risk-free ratepuzzle. The learning process ends too rapidlyfor parameter uncertainty to play an important rolein affecting bond returns. The third chapterinvestigates whether the downturns of businesscycles have caused the falls of real interest rates.A standard Lucas-type model, with an added featurethat investors have to learn about the unobservablealternation of business cycles, is calibrated. Thesimulation technique of the Markov Chain Monte Carlois used to compute the real interest rates. Bestandsnummer des Verkäufers 9783639082906
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