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Option Prices as Probabilities: A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae (Springer Finance) - Softcover
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Book by Profeta Christophe Roynette Bernard Yor Marc
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Contraportada:
The Black-Scholes formula plays a central role in Mathematical Finance; it gives the right price at which buyer and seller can agree. This volume gives a representation of the Black-Scholes formula in terms of Brownian last passages times.
The Black-Scholes formula plays a central role in Mathematical Finance; it gives the right price at which buyer and seller can agree with, in the geometric Brownian framework, when strike K and maturity T are given. This yields an explicit well-known formula, obtained by Black and Scholes in 1973.
The present volume gives another representation of this formula in terms of Brownian last passages times, which, to our knowledge, has never been made in this sense.
The volume is devoted to various extensions and discussions of features and quantities stemming from the last passages times representation in the Brownian case such as: past-future martingales, last passage times up to a finite horizon, pseudo-inverses of processes... They are developed in eight chapters, with complements, appendices and exercises.
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- VerlagSpringer
- Erscheinungsdatum2010
- ISBN 10 3642103944
- ISBN 13 9783642103940
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten292
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Option Prices as Probabilities: A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae (Springer Finance) by Profeta, Christophe [Paperback ]
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Option Prices as Probabilities
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Springer Berlin Heidelberg Feb 2010
(2010)
ISBN 10: 3642103944
ISBN 13: 9783642103940
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Taschenbuch
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Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Discovered in the seventies, Black-Scholes formula continues to play a central role in Mathematical Finance. We recall this formula. Let (B ,t 0; F ,t 0, P) - t t note a standard Brownian motion with B = 0, (F ,t 0) being its natural ltra- 0 t t tion. Let E := exp B ,t 0 denote the exponential martingale associated t t 2 to (B ,t 0). This martingale, also called geometric Brownian motion, is a model t to describe the evolution of prices of a risky asset. Let, for every K 0: + (t) :=E (K E ) (0.1) K t and + C (t) :=E (E K) (0.2) K t denote respectively the price of a European put, resp. of a European call, associated with this martingale. Let N be the cumulative distribution function of a reduced Gaussian variable: x 2 y 1 2 N (x) := e dy. (0.3) 2 The celebrated Black-Scholes formula gives an explicit expression of (t) and K C (t) in terms ofN : K log(K) t log(K) t (t)= KN + N (0.4) K t 2 t 2 and 292 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783642103940
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Buchbeschreibung Paperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 270 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers x-3642103944
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Buchbeschreibung Zustand: New. pp. 294 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. Bestandsnummer des Verkäufers 6504934
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Buchbeschreibung Zustand: New. 2010. Paperback. . . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9783642103940
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