Verwandte Artikel zu Computational Methods for Quantitative Finance: Finite...

Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Softcover

Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph

 
9783642354021: Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Softcover
ISBN 10: 3642354025 ISBN 13: 9783642354021
Verlag: Springer, 2013

Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.

Inhaltsangabe

1.Introduction.- Part I.Basic techniques and models: 2.Notions of mathematical finance.- 3.Elements of numerical methods for PDEs.- 4.Finite element methods for parabolic problems.- 5.European options in BS markets.- 6.American options.- 7.Exotic options.- 8.Interest rate models.- 9.Multi-asset options.- 10.Stochastic volatility models-. 11.Lévy models.- 12.Sensitivities and Greeks.- Part II.Advanced techniques and models: 13.Wavelet methods.- 14.Multidimensional diffusion models.- 15.Multidimensional Lévy models.- 16.Stochastic volatility models with jumps.- 17.Multidimensional Feller processes.- Apendices: A.Elliptic variational inequalities.- B.Parabolic variational inequalities.- References.​- Index.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Springer
Erscheinungsdatum
2013
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3642354025
ISBN 13 
9783642354021
Einband
Paperback
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
Nicht verfügbar

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:



Kaufgesuch aufgeben

Sie finden Ihr gewünschtes Buch nicht? Wir suchen weiter für Sie. Sobald einer unserer Buchverkäufer das Buch bei AbeBooks anbietet, werden wir Sie informieren!

Kaufgesuch aufgeben

Weitere beliebte Ausgaben desselben Titels

9783642354007: Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)

Vorgestellte Ausgabe

ISBN 10:  3642354009 ISBN 13:  9783642354007
Verlag: Springer, 2013
Hardcover