Verwandte Artikel zu Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling,...
Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis - Softcover
Zu dieser ISBN ist aktuell kein Angebot verfügbar.
Inhaltsangabe
Prologue.- 1 The Markov-Switching Vector Autoregressive Model.- 2 The State-Space Representation.- 3 VARMA-Representation of MSI-VAR and MSM-VAR Processes.- 4 Forecasting MS-VAR Processes.- 5 The BLHK Filter.- 6 Maximum Likelihood Estimation.- 7 Model Selection and Model Checking.- 8 Multi-Move Gibbs Sampling.- 9 Comparative Analysis of Parameter Estimation in Particular MS-VAR Models.- 10 Extensions of the Basic MS-VAR Model.- 11 Markov-Switching Models of the German Business Cycle.- 12 Markov-Switching Models of Global and International Business Cycles.- 13 Cointegration Analysis of VAR Models with Markovian Shifts in Regime.- Epilogue.- References.- Tables.- Figures.- List of Notation.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
(Keine Angebote verfügbar)
Buch Finden: Kaufgesuch aufgebenSie finden Ihr gewünschtes Buch nicht? Wir suchen weiter für Sie. Sobald einer unserer Buchverkäufer das Buch bei AbeBooks anbietet, werden wir Sie informieren!
Kaufgesuch aufgeben
