Sensitivity Analysis of VaR and CVaR: Sensitivity Analysis and Computational aspects of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) - Softcover
Inhaltsangabe
Value at Risk (VaR) and conditional value at Risk (CVaR) are frequently used risk measures. Finding optimal portfolio using VaR or CVaR as a risk measure is computationally intensive especially when number of instruments and scenarios size is huge. This problem was analyzed and a computational efficient method, beating the industry's best methods, was proposed in this work. Parallel computing techniques were further applied to attain even higher computational efficiencies. Also models were built to find sensitivities in VaR and CVaR for different set of parameters like risk free interest rates on stocks, Market interest rates on bonds, volatilities in stocks and bonds and portfolio allocation weights. Illustrated ways to overcome limitations in finite difference methods to find sensitivities in VaR and CVaR. Finally an application of our work is presented using a portfolio of different types of options, bonds and stocks.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Narendra completed his Master's in Industrial Engineering and Operations Research at Indian Institute of Technology - Bombay in 2009. Narendra is a certified financial risk manager (FRM) and is currently working in one of the leading financial services firm.
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Sensitivity Analysis of VaR and CVaR
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Sensitivity Analysis of VaR and CVaR: Sensitivity Analysis and Computational aspects of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR)
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Sensitivity Analysis of VaR and CVaR: Sensitivity Analysis and Computational aspects of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR)
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Sensitivity Analysis of VaR and CVaR
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Value at Risk (VaR) and conditional value at Risk (CVaR) are frequently used risk measures. Finding optimal portfolio using VaR or CVaR as a risk measure is computationally intensive especially when number of instruments and scenarios size is huge. This problem was analyzed and a computational efficient method, beating the industry's best methods, was proposed in this work. Parallel computing techniques were further applied to attain even higher computational efficiencies. Also models were built to find sensitivities in VaR and CVaR for different set of parameters like risk free interest rates on stocks, Market interest rates on bonds, volatilities in stocks and bonds and portfolio allocation weights. Illustrated ways to overcome limitations in finite difference methods to find sensitivities in VaR and CVaR. Finally an application of our work is presented using a portfolio of different types of options, bonds and stocks.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 116 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659180644
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Sensitivity Analysis of VaR and CVaR : Sensitivity Analysis and Computational aspects of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR)
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Sensitivity Analysis of VaR and CVaR | Sensitivity Analysis and Computational aspects of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) | Narendra Varma | Taschenbuch | 116 S. | Englisch | 2012 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783659180644 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Bestandsnummer des Verkäufers 106380658
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