Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility (Contributions to Economics) - Softcover
Inhaltsangabe
Introduction.- Modelling Volatility of Financial Time Series.- Nonlinear Time Series Analysis.- ARCH Models and Extensions.- Nonparametric and Semiparametric Models.- Conclusions and Outlook.
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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility (Contributions to Economics)
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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility
Verlag:
Physica-Verlag, Physica-Verlag HD, Physica Okt 1997, 1997
ISBN 10: 379081041X
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Taschenbuch
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book deals with the econometric analysis of high frequency financial time series. It emphasizes a new nonparametric approach to volatility models and provides theoretical and empirical comparisons with conventional ARCH models, applied to foreign exchange rates. Nonparametric models are discussed that cope with asymmetry and long memory of volatility as well as heterogeneity of higher conditional moments. 222 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783790810417
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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility
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Zustand: New. This volume examines nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility. Topics include: modelling volatility of financial time series; nonlinear time series analysis; ARCH models and extensions; non-parametric and semi-parametric models. Series: Contributions to Economics. Num Pages: 222 pages, 29 black & white tables, biography. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 235 x 155 x 13. Weight in Grams: 379. . 1997. Paperback. . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9783790810417
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Print-on-DemandAnbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 1998 edition. 222 pages. 9.50x6.25x0.75 inches. In Stock. Bestandsnummer des Verkäufers x-379081041X
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Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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Zustand: New. This volume examines nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility. Topics include: modelling volatility of financial time series; nonlinear time series analysis; ARCH models and extensions; non-parametric and semi-parametric models. Series: Contributions to Economics. Num Pages: 222 pages, 29 black & white tables, biography. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 235 x 155 x 13. Weight in Grams: 379. . 1997. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Bestandsnummer des Verkäufers V9783790810417
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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility
Print-on-DemandAnbieter: moluna, Greven, Deutschland
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduction.- Modelling Volatility of Financial Time Series: Risk and Volatility Stock Returns Interest Rates Foreign Exchange Rates Conclusions.- Nonlinear Time Series Analysis: Introduction Deterministic Systems and Chaos Parametric Stochastic Mode. Bestandsnummer des Verkäufers 5310081
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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility
Print-on-DemandAnbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Introduction.- Modelling Volatility of Financial Time Series.- Nonlinear Time Series Analysis.- ARCH Models and Extensions.- Nonparametric and Semiparametric Models.- Conclusions and Outlook.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 244 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783790810417
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