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Inhaltsangabe
1: Zinsstrukturmodelle In Stetiger Zeit.- 1. Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- 2. Stochastische Berechnungsmethoden.- 3. Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- 4. Grundlagen der Zinsstrukturmodelle.- 5. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- 6. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- 7. Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- 2: Implementation Von Einfaktormodellen.- 1. Das Ho Lee Modell.- 2. Das Heath Jarrow Morton Modell.- 3. Das Hull White Modell.- 4. Zusammenfassung.- 3: Implementation Von Zweifaktormodellen.- 1. Das Heath Jarrow Morton Zweifaktormodell.- 2. Das Hull White Zweifaktormodell.- 3. Aspekte der Computerimplementation.- 4. Zusammenfassung.- 4: Bond-Futures.- 1. Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- 2. Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- 3. Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- 4. Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- 5. Zusammenfassung.- 6. Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.- Literatur.- Stichwortverzeichnis.- Symbolverzeichnis.- Abbildungen.- Tabellen.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Prof. Dr. Malte Brettel: Inhaber des Lehrstuhls Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler an der RWTH Aachen Prof. Dr. Markus Rudolf: Inhaber des Dresdner Bank Lehrstuhls für Finanzintermediäre und Kapitalmarkttheorie an der WHU Prof. Dr. Peter Witt: Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmertum und Existenzgründung an der WHU
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Arbeiten zum Thema der Zinsstrukturmodelle haben am Schweizerischen In stitut für Banken und Finanzen eine gewisse Tradition. In den letzten Jahren sind im Rahmen von Dissertationsprojekten die Arbeiten von Leithner [1992], Haverkamp [1993], Büh1er [1995], Tob1er [1996], Henn [1997], Heinz1 [1998] und Ammann [1998] entstanden. Als Grund für diesen Forschungsschwerpunkt kann sicherlich angeführt werden, dass die Bewertung von Derivaten insgesamt eine besondere Faszination im Rahmen der Finanzmarkttheorie ausstrahlt. Das im Rahmen der Optionspreistheorie entwickelte Konzept der arbitragefreien Bewertung von Finanzanlagen, unterscheidet sich durch die Präferenzfreiheit von der traditionellen Gleichgewichtsbewertung oder der Mean / Variance Be wertung. Damit wird die Bewertung von Finanzinstrumenten möglich, ohne Nutzenfunktionen zu spezifizieren. Die Spezifikation der Nutzenfunktion ist in der traditionellen Bewertungstheorie ein dominanter Schwachpunkt bezüglich des Einsatzes in der Praxis, denn das Konzept der Nutzenfunktion ist recht ab strakt: Welcher Investor weiss schon, ob er eher eine logarithmische oder eine exponentielle Nutzenfunktion hat. Obwohl die arbitragefreie Bewertung die Spezifikation einer Nutzenfunktion überflüssig macht, sind Annahmen bezüg lich der Präferenzen der Individuen dennoch implizit in den Modellannahmen enthalten. Breeden und Litzenberger [1978], Zimmermann [1998] und Franke, Stapelton, Subrahmanyam [1997] decken auf, dass die Annahmen bezüglich der Verteilung der Wertpapiere, Präferenzen implizieren. Der Charme der Arbitra gefreiheits-Modelle liegt deshalb weniger im Verzicht auf Präferenzannahmen, sondern vielmehr in einer intuitiveren Darstellung. Die genannten Arbeiten, die in den letzten Jahren an der Universität St. Gallen publiziert wurden, zeichnen sich durch eine starke Betonung der theoretischen Grundlagen der Zinsstrukturmodelle aus. 246 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783790812695
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Arbeiten zum Thema der Zinsstrukturmodelle haben am Schweizerischen In stitut für Banken und Finanzen eine gewisse Tradition. In den letzten Jahren sind im Rahmen von Dissertationsprojekten die Arbeiten von Leithner [1992], Haverkamp [1993], Büh1er [1995], Tob1er [1996], Henn [1997], Heinz1 [1998] und Ammann [1998] entstanden. Als Grund für diesen Forschungsschwerpunkt kann sicherlich angeführt werden, dass die Bewertung von Derivaten insgesamt eine besondere Faszination im Rahmen der Finanzmarkttheorie ausstrahlt. Das im Rahmen der Optionspreistheorie entwickelte Konzept der arbitragefreien Bewertung von Finanzanlagen, unterscheidet sich durch die Präferenzfreiheit von der traditionellen Gleichgewichtsbewertung oder der Mean / Variance Be wertung. Damit wird die Bewertung von Finanzinstrumenten möglich, ohne Nutzenfunktionen zu spezifizieren. Die Spezifikation der Nutzenfunktion ist in der traditionellen Bewertungstheorie ein dominanter Schwachpunkt bezüglich des Einsatzes in der Praxis, denn das Konzept der Nutzenfunktion ist recht ab strakt: Welcher Investor weiss schon, ob er eher eine logarithmische oder eine exponentielle Nutzenfunktion hat. Obwohl die arbitragefreie Bewertung die Spezifikation einer Nutzenfunktion überflüssig macht, sind Annahmen bezüg lich der Präferenzen der Individuen dennoch implizit in den Modellannahmen enthalten. Breeden und Litzenberger [1978], Zimmermann [1998] und Franke, Stapelton, Subrahmanyam [1997] decken auf, dass die Annahmen bezüglich der Verteilung der Wertpapiere, Präferenzen implizieren. Der Charme der Arbitra gefreiheits-Modelle liegt deshalb weniger im Verzicht auf Präferenzannahmen, sondern vielmehr in einer intuitiveren Darstellung. Die genannten Arbeiten, die in den letzten Jahren an der Universität St. Gallen publiziert wurden, zeichnen sich durch eine starke Betonung der theoretischen Grundlagen der Zinsstrukturmodelle aus. Bestandsnummer des Verkäufers 9783790812695
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