Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk (German Edition)

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei Goodreads )
 
9783832521424: Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk (German Edition)

In vielen Bereichen ist die Modellierung und Steuerung von zufalligen Risiken inzwischen unverzichtbar geworden. Dabei genugen klassische Korrelationskoeffizienten nicht mehr den Forderungen nach komplexer Modellierung von Abhangigkeitsstrukturen. Copulas sind genau dafur ein hervorragendes Instrument und haben seit Mitte der neunziger Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, beispielsweise im Bereich des Risikomanagements. Neben einer fundierten Einfuhrung in die Theorie der Copulas einschliesslich der Vorstellung der wichtigsten Beispiele, wird beschrieben, wie parametrische Modelle angepasst und beispielhaft bei der Bestimmung des Value at Risk angewandt werden. Fur viele Copulas werden die konkreten Algorithmen zur Simulation von Zufallszahlen angegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen unterstutzen die komplexe Theorie der Copulas. Zusatzlich wird fur viele Algorithmen eine konkrete Umsetzung mit der Software Mathematica textregistered angegeben. Rico Fischer, geboren 1984 in Mittweida, studierte an der HTWK Leipzig den Studiengang Wirtschaftsmathematik mit der Vertiefungsrichtung Finanz- und Versicherungsmathematik. Sein Diplom legte er 2008 mit dem Gesamtpradikat sehr gut ab. Der Gegenstand seiner Arbeit war eine ausfuhrliche Einfuhrung in die Theorie der Copulas.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:



Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf AbeBooks? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben