Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk

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9783832521424: Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk
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In vielen Bereichen ist die Modellierung und Steuerung von zufÀlligen Risiken inzwischen unverzichtbar geworden. Dabei genÌgen klassische Korrelationskoeffizienten nicht mehr den Forderungen nach komplexer Modellierung von AbhÀngigkeitsstrukturen. Copulas sind genau dafÌr ein hervorragendes Instrument und haben seit Mitte der neunziger Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, beispielsweise im Bereich des Risikomanagements. Neben einer fundierten EinfÌhrung in die Theorie der Copulas einschließlich der Vorstellung der wichtigsten Beispiele, wird beschrieben, wie parametrische Modelle angepasst und beispielhaft bei der Bestimmung des Value at Risk angewandt werden. FÌr viele Copulas werden die konkreten Algorithmen zur Simulation von Zufallszahlen angegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen unterstÌtzen die komplexe Theorie der Copulas. ZusÀtzlich wird fÌr viele Algorithmen eine konkrete Umsetzung mit der Software Mathematicatextregistered angegeben. Rico Fischer, geboren 1984 in Mittweida, studierte an der HTWK Leipzig den Studiengang Wirtschaftsmathematik mit der Vertiefungsrichtung Finanz- und Versicherungsmathematik. Sein Diplom legte er 2008 mit dem GesamtprÀdikat sehr gut ab. Der Gegenstand seiner Arbeit war eine ausfÌhrliche EinfÌhrung in die Theorie der Copulas.

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