Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk

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9783832521424: Modellierung Von Abhangigkeiten Mit Hilfe Von Copulas: Anwendung Bei Der Bestimmung Des Value at Risk
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In vielen Bereichen ist die Modellierung und Steuerung von zufälligen Risiken inzwischen unverzichtbar geworden. Dabei genügen klassische Korrelationskoeffizienten nicht mehr den Forderungen nach komplexer Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen. Copulas sind genau dafür ein hervorragendes Instrument und haben seit Mitte der neunziger Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, beispielsweise im Bereich des Risikomanagements. Neben einer fundierten Einführung in die Theorie der Copulas einschließlich der Vorstellung der wichtigsten Beispiele, wird beschrieben, wie parametrische Modelle angepasst und beispielhaft bei der Bestimmung des Value at Risk angewandt werden. Für viele Copulas werden die konkreten Algorithmen zur Simulation von Zufallszahlen angegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen unterstützen die komplexe Theorie der Copulas. Zusätzlich wird für viele Algorithmen eine konkrete Umsetzung mit der Software Mathematicatextregistered angegeben. Rico Fischer, geboren 1984 in Mittweida, studierte an der HTWK Leipzig den Studiengang Wirtschaftsmathematik mit der Vertiefungsrichtung Finanz- und Versicherungsmathematik. Sein Diplom legte er 2008 mit dem Gesamtprädikat sehr gut ab. Der Gegenstand seiner Arbeit war eine ausführliche Einführung in die Theorie der Copulas.

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1.

Fischer Rico
ISBN 10: 3832521429 ISBN 13: 9783832521424
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Anbieter
Antiquariat BuchX
(Eurasburg, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehrt., Rechnung mit ausgewiesener MwSt.Verlag: Logos Berlin, Ausgabe von 2009-02-24, Einband: Taschenbuch, Seiten: 150 , Gewicht 1048 g. Bestandsnummer des Verkäufers E105802

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