Verwandte Artikel zu Dependence Structures and Limiting Results: with Application...
Reseña del editor
"Extreme, synchronized rises and falls in financial markets occur infrequently but they do occur. The problem with the models is that they did not assign a high enough chance of occurrence to the scenario in which many things go wrong at the same time - the 'em perfect storm' scenario" (Business Week, September 1998). This book focuses on limiting theorems for copulae. Because joint dependences of extremal events is nowadays is key issue in risk management, it becomes crucial to get a better understanding of behavior of copulas in tails. The first chapter presents a survey on copulae, and possible applications in risk management. The following chapters present some canonical theorems for copulae, and the link between this approach and standard results on multivariate extreme is explained. A concluding chapter presents a survey on graphical procedures to represent copula densities (with proper fit) in tails.
Biografía del autor
Arthur Charpentier is currently researcher at University Rennes 1, after 5 years as Professor-Assistant at ENSAE (National School in Statistics and Economics). This monograph is based on his PhD thesis, defended in 2006 at Katholieke Universiteit Leuven. He has written two books in French with Michel Denuit on Non-life Insurance Mathematics.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagVDM Verlag Dr. Müller
- Erscheinungsdatum2008
- ISBN 10 383649244X
- ISBN 13 9783836492447
- EinbandTapa blanda
- SpracheEnglisch
- Anzahl der Seiten224
Neu kaufen
Diesen Artikel anzeigen
EUR 79,24
EUR 3,56 für den Versand innerhalb von/der USA
Versandziele, Kosten & Dauer
Suchergebnisse für Dependence Structures and Limiting Results: with Application...
Beispielbild für diese ISBN
Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers ABLING22Oct2817100588772
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
PAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L0-9783836492447
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
PAP. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L0-9783836492447
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers I-9783836492447
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In. Bestandsnummer des Verkäufers ria9783836492447_new
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Dependence Structures and Limiting Results : with Applications in Finance and Insurance
Print-on-DemandAnbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - 'Extreme, synchronized rises and falls in financialmarkets occur infrequently but they do occur. Theproblem with the models is that they did not assign ahigh enough chance of occurrence to the scenario inwhich many things go wrong at the same time - the''em perfect storm'' scenario' (Business Week,September 1998).This book focuses on limiting theorems for copulae.Because joint dependences of extremal events isnowadays is key issue in risk management, it becomescrucial to get a better understanding of behavior ofcopulas in tails. The first chapter presents a surveyon copulae, and possible applications in riskmanagement. The following chapters present somecanonical theorems for copulae, and the link betweenthis approach and standard results on multivariateextreme is explained. A concluding chapter presents asurvey on graphical procedures to represent copuladensities (with proper fit) in tails. Bestandsnummer des Verkäufers 9783836492447
Anzahl: 2 verfügbar
Foto des Verkäufers
Dependence Structures and Limiting Results
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller, 2008
ISBN 10: 383649244X
ISBN 13: 9783836492447
Neu
Kartoniert / Broschiert
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Extreme, synchronized rises and falls in financialmarkets occur infrequently but they do occur. Theproblem with the models is that they did not assign ahigh enough chance of occurrence to the scenario inwhich many things go wrong at. Bestandsnummer des Verkäufers 5389519
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar