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Challenging the Oldest Risk on Earth: A non-structural time-series approach to quantify weather risk - Softcover

Gebhardt, Paul

 
9783843391948: Challenging the Oldest Risk on Earth: A non-structural time-series approach to quantify weather risk
Softcover
ISBN 10: 3843391947 ISBN 13: 9783843391948
Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011

Inhaltsangabe

The main objective of this research is to price temperature-related weather derivatves independent of location and payoff structure. We use historical weather data to make distributional forecasts for 10 different weather locations in Germany. Error terms of our forecasts are bootstraped from the empricial distribution to incorporate the non- normality of weather surprises. Explicit pricing dynamics of our model are analysed, along with a discussion on indifference pricing.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Paul Gebhardt is a PhD candidate in Finance at WHU - Otto Beisheim School of Management. He holds a Master's degree in Financial Economics from Maastricht University with a major in quantitative finance and econometrics.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsdatum
2011
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3843391947
ISBN 13 
9783843391948
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
60
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Nicht verfügbar
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